Niet-parametrisch schatten van (functionalen van) dichtheden in deconvolutieproblemen

We willen op basis van een door additieve ruis vervuilde steekproef uit een bepaalde verdeling, aspecten van deze verdeling schatten gebruikmakend van het maximum likelihood principe. In het bijzonder zijn we geïnteresseerd in het schatten van de kansdichtheid en supportgrenzen van deze functie. Recent onderzoek richt zich voornamelijk op een aanpak met behulp van kernschatters gebaseerd op de empirische verdelingsfunctie van de observaties. Wij willen onze methode baseren op een maximum likelihood schatter voor de verdelingsfunctie van de onobserveerbare stochastische variabelen, eventueel gecombineerd met een gladmaakprocedure.